Afficher la notice abrégée
Reconciling mean-variance portfolio theory with non-gaussian returns, 297(2), 729-740.
dc.contributor.author | LASSANCE, N. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:29:42Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:29:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2456 | |
dc.title | Reconciling mean-variance portfolio theory with non-gaussian returns, 297(2), 729-740. | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée