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Reconciling mean-variance portfolio theory with non-gaussian returns, 297(2), 729-740.

dc.contributor.authorLASSANCE, N.
dc.date.accessioned2023-11-14T19:29:42Z
dc.date.available2023-11-14T19:29:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://luck.synhera.be/handle/123456789/2456
dc.titleReconciling mean-variance portfolio theory with non-gaussian returns, 297(2), 729-740.en_US
dc.typeArticle Scientifiqueen_US


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